Evelyn Raab
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Evelyn Raab
- Bis heute 10 Jahre und 2 Monate, seit Apr. 2015
Unternehmensberaterin
Selbstständige Beraterin
Modellierung, Optimierung und Validierung von Risikomodellen und Parameterschätzungen im Bereich PD, LGD, CCF unter Berücksichtigung aufsichtlicher Anforderungen der EBA: seit 04/2023 Aareal Bank AG: Abarbeitung von IMI-Feststellungen 01/2020 - 03/2023 DKB: Unterstützung/Weiterentwicklung LGD-Methoden 04/2018 - 08/2021 Aareal Bank AG: Anpassung PD-, LGD- und CCF-Modelle an neue EBA Requirements 04/2015 - 11/2017 Postbank AG: Modellentwicklung des Kundenscorings inkl. Umstellung Ausfalldefinition
- 2 Jahre und 9 Monate, Juli 2012 - März 2015
Referentin/Projektleiterin für Portfoliorisiko, Pricing und OpRisk
S Rating und Risikosysteme GmbH
Parametrisierung und Validierung des Adressenrisiko-Portfoliomodells CreditPortfolioView sowie der Risikoadjustierten Prämienbestimmung mit Begleitung der betriebswirtschaftlichen LGD-Validierung Abarbeitung aufsichtlicher Feststellungen Unterstützung bei Konzeption, Umsetzungsbegleitung und Testdurchführung von Releasen automatisierte Datenverarbeitung Begleitung von Prüfungen der BaFin/Bundesbank, der Revision und PS951
- 1 Jahr und 9 Monate, Okt. 2010 - Juni 2012
Referentin/Projektleiterin für NonRetail
S Rating und Risikosysteme GmbH
Neumodellierung des simulationsbasierten Ratingmodells von Bauträgermaßnahmen unter Beachtung aufsichtlicher Anforderungen inkl. Leitung der Verteidigung im Rahmen der aufsichtlichen Prüfung der BaFin/Bundesbank Validierung des ImmobiliengeschäftsRatings inkl. Konzeption, Umsetzungsbegleitung und Test zum Aufbau einer maschinellen Datenverarbeitung für eine weitgehende Automatisierung von Validierungsanalysen und Berichten Begleitung von Prüfungen der BaFin/Bundesbank, der Revision und PS951
- 2 Jahre und 1 Monat, Sep. 2008 - Sep. 2010
Analystin für das ImmobiliengeschäftsRating
S Rating und Risikosysteme GmbH
Unterstützung bei der Validierung des ImmobiliengeschäftsRatings inkl. Parametrisierung und Neukalibrierung sowie Erstellung von Auswirkungsanalysen, Berichten und Schulungsunterlagen Unterstützung der Umsetzung von Releases von Konzeption und Prototyperstellung über Umsetzungsbegleitung der IT-Entwicklung bis zur Erstellung und Durchführung von Testfällen Begleitung von Prüfungen der BaFin/Bundesbank, der Revision und IKS
- 6 Monate, Nov. 2006 - Apr. 2007
Praktikantin für Verlustschätzung
S Rating und Risikosysteme GmbH
Unterstützung beim Aufbau eines Verlustdatenpools sowie bei Analysen von CCF- und LGD-Daten Retail Mitwirkung bei der Entwicklung eines Verfahrens zur Schätzung von Migrationsmatrizen für NonRetail Bestimmung einer gemeinsamen Verlustverteilung für Kredit- und Depotgeschäft mittels Copula
Ausbildung von Evelyn Raab
- 5 Jahre und 11 Monate, Okt. 2002 - Aug. 2008
Wirtschaftsmathematik
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Vertiefung Mathematik: Stochastische Prozesse und Statistik / Vertiefung Wirtschaftswissenschaften: Banken, Finanzierung und Risikomanagement
Sprachen
Deutsch
-
Englisch
-
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