Jan Philipp Schüler

Entwicklung einer interaktiven Web-Applikation zur Zinskurvenmodellierung und -visualisierung zur Erleichterung der täglichen QA und Adhoc-Analysen. Implementierung einer Prozesssteuerung und -orchestrierung sowie CI/CD-Pipelines zur Verbesserung von Deployment- und Infrastruktur-Stabilität. Technologien: Python, Airflow, Jenkins, Oracle, QuantLib, HoloViz Panel

Refaktorisierung und Cloud-Migration einer Direktvermarktungsplattform von erneuerbaren Energien zur Verbesserung der Prognosegenauigkeit. Entwicklung von Connector-Bibliotheken und REST-APIs zur Handelsdaten-Integration für konsistenten Zugriff auf Markt- und Prognosedaten. Technologien: Python, AWS, Snowflake, dbt, PostgreSQL, FastAPI

Entwicklung von Web-APIs für die Bewertung von Derivaten und Anleihen sowie Stresstests von Marktrisiken, im Rahmen einer Cloud-Migration. Modernisierung von Legacy-C++-Code, Verbesserung der Testbarkeit, Entwicklung von ORM-Komponenten. Technologien: Python, C++, FastAPI, Azure, Oracle, QuantLib, pybind11

Implementierung einer Lösung zur Steuerung, Orchestrierung und Überwachung von End-to-End-Marktdatenflüssen von Datenprovidern zu Kunden. Durchführung von Datenmigrationen von einem Legacy-Marktdatensystem auf eine neue Plattform und Sicherstellung eines reibungslosen Systemübergangs. Technologien: Python, Oracle, SQL Server, Plotly Dash, JS7 JobScheduler

Entwicklung quantitativer Modelle zur Bewertung von Derivaten und Anleihen, einschließlich exotischer Optionen wie Lookback- oder Cliquet-Optionen. Automatisierung eines Systems zur Steuerung von OTC-Kontrahentenrisiko und Collateral-Management, inklusive CVA-, PFE- und PCR-Reporting. Technologien: C++, Python, Oracle, PL/SQL, QuantLib

Entwicklung von Data-Warehouse-Lösungen für das Factsheet-, Performance- und Risiko-Reporting von Investmentfonds. Technologien: Oracle, PL/SQL, Informatica Powercenter