Jennifer-May Stelz

IFRS 17, Python

Central Life Reserving team: IFRS 4, IFRS 17

In the department Group Risk Management, in the team Quantitative Risk Modelling - Risk Neutral Economic Scenario Generator - Swiss Solvency Test Modell - Forward Looking Solvency

In der Abteilung Group Risk Management, im Team Group Actuarial Departement Life, sind wir verantwortlich für die Entwicklung konzernweiter Lebenmodelle im Rahmen der modernen Frameworks wie SST, Solvency II, IFRS und MCEV. Dabei stehen wir im täglichen Austausch mit dem Top Management und mit Kollegen im In-und Ausland in unterschiedlichsten Fachbereichen. Insbesondere steht die Geschäftseinheit in Deutschland unter meiner Verantwortung.

Übungsleiterin: - Stochastik I und Statistik I (Prof. Dr. Michael Kupper und Dr. Volker Bürkel) - Analysis I (Prof. Dr. Oliver Schnürer) - Analysis II (Prof. Dr. Oliver Schnürer) - Analysis III (Prof. Dr. Oliver Schnürer) - Stochastik I (Dr. Markus Kunze)

Mitarbeiterin in der Adress- und Datenbank Administration

Lebensversicherungsmath., Pensions- und Sozialversicherungsmath., Tarifierung und Reservierung in der Lebensversicherung / Schadenversicherer, Math. Modellierung von Risiken, Risikotheorie, stoch. Prozesse mit Anwendung in der Versicherungsmath., integriertes Risikomgmt, Aktuarielles Controlling

Thesis: Existence and Asymptotic Behavior of Solutions to Nonlinear Viscoelastic Kirchhoff Plates

Thesis: Measuring Sovereign Default Risk Using Sovereign CDS Spreads

Bachelorthesis: Das Galerkin-Verfahren für lineare und nicht-lineare Evolutionsgleichungen