Dr. Johannes Rauch

Selbstständige Beratungs- und Lehrtätigkeit mit Schwerpunkt auf Energie- und Finanzrisikomodellen, Portfolioanalyse, Szenariodesign und strategischer Transformation. Entwicklung quantitativer Modelle für Volatilitätsanalyse, Kapitalallokation und Entscheidungen unter Unsicherheit, insbesondere im Kontext der Energiewende. Lehrtätigkeit in quantitativer Finanzwirtschaft und Risikomanagement auf Executive- und Master-Niveau.

Beratung von Industrieunternehmen und Private-Equity-Investoren zu Strategie, Performance-Verbesserung und Transformation. Arbeit an Projekten in Energie- und Prozessindustrien, insbesondere zu Unternehmens- und Nachhaltigkeitsstrategien, Risikomanagement und Kostenprogrammen für Energieversorger sowie zu organisatorischer Transformation, Commercial Due Diligence und Marktanalysen im Kontext der Energiewende.

Beratung von Finanzinstituten und anderen Unternehmen zu quantitativen Risiko- und Portfoliomodellen. Schwerpunkte: Entwicklung und Kalibrierung von Kreditportfoliomodellen, regulatorische Kapitalanalyse, quantitative Portfolioanalyse und Risikoreporting sowie Konzeption von Risikomodellen für Energieunternehmen mit Handelsbezug.

Vollzeitstelle (Tenure Track; 50 % Lehre / 50 % Forschung) im Department of Finance der Business School. Konzeption und Durchführung von Lehrveranstaltungen auf Bachelor- und Masterniveau in Financial Risk Management, Derivate, Portfoliotheorie und quantitativer Finanzwirtschaft. Verantwortung für Curriculum- und Prüfungsdesign sowie Betreuung von MSc-Abschlussarbeiten. Forschung zu Volatilitätsanalyse, Derivatebewertung und Handelsstrategien.

Promotion in quantitativer Finanzwirtschaft (Finance). Beginn am ICMA Centre der Henley Business School (University of Reading), Abschluss an der University of Sussex.

Praktikum bei risklab, der quantitativen Research- und Beratungseinheit von Allianz Global Investors. Entwicklung eines Pricing-Frameworks für Rohstoffindex-Derivate; später Grundlage einer wissenschaftlichen Publikation.

Promotionsstudium in Finance an der University of Sussex mit Schwerpunkt auf quantitativer Finanzwirtschaft. Forschung zu Derivatebewertung, Volatilitätsmodellierung und diskretisationsinvarianten Derivaten auf Basis stochastischer Prozesse und partieller Differentialgleichungen. Veröffentlichung im European Journal of Operational Research (EJOR).

Masterstudium an der Technischen Universität München. Abschluss: Master of Science (M.Sc.) with Honours (Gesamtnote 1,6). Masterarbeit zu Commodity-Index-Derivaten (Note 1,0). Studiengang Teil des Elitenetzwerks Bayern.

Grundstudium in Mathematik und Informatik mit Schwerpunkten in Analysis, Linearer Algebra, Wahrscheinlichkeitstheorie und numerischen Methoden.