René Schulz

Mitarbeiter der Versicherungsmathematischen Funktion der aktiven Rückversicherung. Beratung des Managements zur Bewertung der Rückstellungen der Aktiven Rückversicherung, Verantwortung der Modellvalidierung, Product Owner in einem agilen Projektteam.

Mitarbeiter der Versicherungsmathematischen Funktion. Beurteilung der Angemessenheit der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen nach Solvency II, der zugrunde liegenden Annahmen, Methoden und Modelle, Mitarbeit bei Weiterentwicklungen der Methoden und Modelle in Projekten und Linie, Unterstützung des Risikomanagements.

Risikomanagement der Personengesellschaften, Kommunikation mit dem Management, der Aufsicht und den Wirtschaftsprüfern, Bewertung der Eigenmittel- und Risikosituation, Koordination des Risikocontrollings, Mitarbeit in klassischen Projekten.

Leitung des Projekts zur Entwicklung des stochastischen Unternehmensmodells, Cash-Flow-Modellierung, Durchführung des Asset-Liability-Managements, Mitarbeit in einem Großprojekt zur Risikobewertung.

Zusammenarbeit mit Experten verschiedener namhafter Versicherer bei der Entwicklung eines Verfahrens zur Analyse der Chancen und Risiken von Altersvorsorgeprodukten (www.volatium.de), Weiterentwicklung der Unternehmensratings und -tests.

Entwicklung von Algorithmen zur Lösung mathematischer Probleme bei der Cashflow Modellierung von ABS-Transaktionen, z.B. Berechnung des VaR mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation, Break-Even in Abhängigkeit von der Ausfallwahrscheinlichkeit, Einbeziehung von Markterwartungen zu verschiedenen Referenzzinssätzen.

Vorbereitung und Durchführung des fachlichen Tests von computerunterstützten Beratungssystemen.

Studentische Mitarbeit in der Firmenkundenbetreuung, der Kreditberatung Privatkunden und im Corporate Banking.

Entwicklung vom Finanzberater zum Firmenkundenbetreuer. Beurteilung von Kreditengagements und Kreditberatung.

Finanz- und Versicherungsmathematik, Investition und Finanzierung, Datenbanksysteme