Yaroslav Konoplev
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Yaroslav Konoplev
IRB approach implementation (PD, LGD, CCF models for retail and SME non-retail). Coordination Development and Validation departments, RWA and provisions optimization (created QRREs methodology, modelling data samples quality improved using SAS, Python, SQL).
- 2020 - 2021
Managing Risk-Manager - Model Developer
Promsvyazbank
Developed corporate PD models based on public data and built relationship graph for clustering company in group - collected, analysed and imputed data, pre-transformed risk-factors, developed and automated PD models using Python and MS SQL.
- 2016 - 2020
Chief Internal Auditor - Model Risk Validator
Sberbank
Verified RWA and IFRS 9 provisions algorithms for non-retail. Checked models and data in retail and non-retail credit risks process: PD, LGD, EAD, PD-lifetime (IFRS 9), ICAAP models (EC, VaR, RAROC, RoRWA) - using Python, SQL (Oracle, MS SQL, Teradata) Validated ICAAP process (portfolio limits and stress-tests). Reproduced Internal Validation tests (IRB PD Models) - using VBA, R, Python Developed IT-platform (database architect and online report).
Ausbildung von Yaroslav Konoplev
- 6 Jahre und 9 Monate, 2009 - Sep. 2015
Applied mathematics and physics
Moscow Institute of Physics and Technology
Sprachen
Englisch
Fließend
Russisch
Muttersprache
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