Arne Kaiser

Strukturierung von tranchierten synthetischen Verbriefungen (Synthetic CDO) auf diverse bestehende Portfolios (SME credits, real estate, etc...) zur Reduzierung der Kapitalanforderungen und zur Freisetzung von Kreditlinien.

Abwicklung von Portfolios aus diversen strukturierten Kreditderivaten und Fondsderivaten. Verkauf von Geschäftssparten an Drittbanken. Risikomanagement von Residualpositionen.

Leitung eines Teams (4 Personen), Handel von Kreditderivaten und einfachen Korrelationsprodukten, Hedging der Risiken im CDS Markt, Entwicklung von Kundenprodukten und Handelsstrategien, Koordinierung des Vertriebs mit Sales.

Strukturierung von Fondsderivaten und ähnlichen Produkten (CPPI, Delta-1, Kapitalgarantien...). Erarbeitung und Optimierung der Geschäftskonditionen. Koordinierung der bankinternen Genehmigungsprozesse und Handelsabläufe. Mandatierung von externen Dienstleistern (Ratingagenturen, Rechtsanwälte...)

Strukturierung von diversen Kreditprodukten (CDO, CSO, First-to-default, Leveraged Notes...). Leitung des gesamten Produktprozesses von internen Genehmigungen über Dokumentation, Rating, Marketing und Kundengesprächen bis zum Closing.

Entwicklung von Modellen zur Risikoeinschätzung von ineffizient ausgeübten Zinsoptionen in US-Pensionsprodukten (Stable Value Funds). Identifizierung, Backtesting, Optimierung und Implementierung von Handelsstrategien in Zins- und Währungsmärkten (Proprietary Trading).

Mehrere Consulting-Projekte im Bereich Medien und Technologie.

Mehrere Dienstzeiten in den Rettungstruppen (Katastrophenhilfe), als ausbildender Kader und Zugführer, mit Verantwortung über 36 Soldaten und Korporäle.

Finanz und Finanztheorie

Biotechnologie, Gentechnologie