Elena Schnell

Beratung in den Bereichen ALM, Risikomanagement, Finanzmodellierung, und Agile Frameworks.

- Entwicklung eines Modells in Python fuer Darlehen. Übersetzung, Konsolidierung und Abstimmung der Anforderungen verschiedener Stakeholder. Enge Zusammenarbeit mit dem QRM-Team bei der Implementierung des Modells in QRM. - Coaching der Junior-Teammitglieder

- Anpassung der Replikationsmodelle für Spareinlagen und Hypotheken in QRM - Entwicklung/Test von Reporting-Tools (SQL/Excel) - Scrum Master

- Aufsetzen des strategischen Datenflusses einschließlich SQL-Transformationen - Schulen von Teammitgliedern in QRM

- Migration der ING Deutschland vom lokalen QRM-Setup zum ING-Standard - Durchführung mehrerer Stresstests (intern und regulatorisch) - Durchführung eines monatlichen Replikationsprozesses in SAS/QRM - Modellierung von Einlagen ohne Fälligkeit (Excel VBA): Parameterschätzung - Weiterentwicklung des Modells für Kredite in SAS, Parameterüberprüfung - Monatliches Reporting der wichtigsten Risikosensitivitäten (NPVaR, NIIaR, Liquiditätsszenarien, Barmittel und Sicherheiten)

- Berechnungen des Zinsergebnisses in QRM und Erstellen eines OLAP-basierten Berichtes in Excel/VBA für weitere Analysen – Durchführung monatlicher QRM-Berechnungen (NPVaR, NIIaR, Replikation) und weitere Analysen in Excel

Implementierung eines auf Excel/VBA basierten Modells für Einlagen ohne Fälligkeit in QRM als gruppenweiter Standard

- Entwicklung eines Value-at-Risk-Modells auf Monte-Carlo-Basis undImplementierung in VBA/SAS - Zinsmodellierung in Excel (Hull-White, CIR++) - Tägliches Reporting der wichtigsten Risikosensitivitäten (BPV, vereinfachte LCR, FX-VaR) - Modelldokumentation

Numerik, Stochastik

Angewandte Mathematik

Statistik, Quantitative Finanzwissenschaft