Hendrik Alexander Mertens

Beratung im Bereich Financial Risk, Asset-Liability-Management (ALM) und regulatorische Anforderungen. Quantitative Analysen von Kapitalanlagen (Zinsrisiken, Bilanzwirkung, Kapitalanforderungen), regulatorische Einordnung von Finanzprodukten (Solvency II, CRR/CRD, EbAV) Analyse von Fixed-Income- und Private-Debt-Investments hinsichtlich Risikocharakteristika und regulatorischer Behandlung Durchführung von Workshops sowie Zusammenarbeit mit Risikomanagement, Kapitalanlage und Aktuariat

Fachliche Leitung eines Teams im Bereich Kapitalanlagen und Marktrisiko. Konzeption und Umsetzung quantitativer Risikomodelle (u. a. Kapitalanforderungen, Stressszenarien) sowie Integration in Softwarelösungen (SOLVARA, AVERA, Solvency II Calculator). Analyse komplexer Investmentstrukturen (inkl. Look-through) und Übersetzung regulatorischer Anforderungen in fachliche und technische Konzepte. Zentrale Schnittstelle zwischen Fachbereich, IT und Kunden in Entwicklungs- und Einführungsprojekten.

Fachexperte für Kapitalanlagen und Marktrisiko im Kontext der Softwarelösung SOLVARA. Mitarbeit an Konzeption, Spezifikation und Test regulatorischer Funktionen sowie Unterstützung von Einführungsprojekten und fachliche Beratung von Kunden.

Analyse und Steuerung von Markt- und Kreditrisiken im Rahmen des Asset-Liability-Managements. Modellierung von Zinsrisiken (Duration Gap, Key Rate Durations) sowie Durchführung von Szenario- und Stresstests und Berechnung von Risikokennzahlen (VaR, Expected Shortfall). Beitrag zu Asset-Allokationsentscheidungen sowie enge Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Group Risk und Accounting.

Projektarbeit (Implementierung ETL-Prozess, Business Analyse) Attributionsanalysen für Investment Performance (Fixed Income Portfolios) Entwicklung automatisierter Management-Reports (hauptsächlich Compliance)

Wirtschaftsstatistik, Zeitreihenanalyse, Finanzmathematik, Aktuarsmathematik