Hendrik Alexander Mertens

Beratung im Bereich Financial Risk, Asset-Liability-Management (ALM) und regulatorische Anforderungen. Quantitative Analysen von Kapitalanlagen (Zinsrisiken, Bilanzwirkung, Kapitalanforderungen), regulatorische Einordnung von Finanzprodukten (Solvency II, CRR/CRD, EbAV) Analyse von Fixed-Income- und Private-Debt-Investments hinsichtlich Risikocharakteristika und regulatorischer Behandlung Durchführung von Workshops sowie Zusammenarbeit mit Risikomanagement, Kapitalanlage und Aktuariat

Fachliche und operative Leitung eines interdisziplinären Teams für Kapitalanlagen und Marktrisiko. Verantwortung für die Weiterentwicklung des Kapitalanlagenmoduls von SOLVARA und AVERA sowie weiterer Regulatory-Reporting-Lösungen. Schnittstelle zwischen Kunden, Fach­experten, Regulatorik und Softwareentwicklung. Steuerung von Anforderungen, Releases und Entwicklungsprojekten sowie Konzeption und Umsetzung quantitativer Risikomodelle.

Fachexperte für Kapitalanlagen und Marktrisiko im Kontext der Softwarelösung SOLVARA. Mitarbeit an Konzeption, Spezifikation und Test regulatorischer Funktionen sowie Unterstützung von Einführungsprojekten und fachliche Beratung von Kunden.

Analyse und Steuerung von Markt- und Kreditrisiken im Rahmen des Asset-Liability-Managements. Modellierung von Zinsrisiken (Duration Gap, Key Rate Durations) sowie Durchführung von Szenario- und Stresstests und Berechnung von Risikokennzahlen (VaR, Expected Shortfall). Beitrag zu Asset-Allokationsentscheidungen sowie enge Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Group Risk und Accounting.

Projektarbeit (Implementierung ETL-Prozess, Business Analyse) Attributionsanalysen für Investment Performance (Fixed Income Portfolios) Entwicklung automatisierter Management-Reports (hauptsächlich Compliance)

Wirtschaftsstatistik, Zeitreihenanalyse, Finanzmathematik, Aktuarsmathematik