Dr. Martin Schmitz

Teilprojektleitung im Rahmen des Basel II Gesamtprojektes, Weiterentwicklung des ABS Rechenkerns, Regulatorische Beratung der Markteinheiten bei ABS Transaktionen, Validierung und Weiterentwicklung von IAA Ratingmodellen

Aufbau eines zentralen Vorkalkulationssystems für das Kreditgeschäft im Firmenkundenbereich (Risk adjusted Pricing). Einführung einer Risikotransferpreismethodik zur Umsetzung steuerungsadäquater Pricingimpulse aus Portfoliosicht

Aufbau eines MaK-konformen Datawarehouses zur Identifizierung, Überwachung und Steuerung der Kreditrisiken

Analyse und Validierung von Marktdaten (Quellen Bloomberg, Reuters, Mark IT) als Grundlage für das interne Controling des Marktrisikos

IT Projektleitung im Fixed Income Bereich (eTrading)

Aufbau und Betreuung einer global genutzten Reporting-Datenbank für die Kontrahentenrisikoüberwachung

Projekte im Auftrag verschiedener Großbanken: Implementierung eines Algorithmus zur Berechnung von Zinsstrukturkurven aus Bondpreisen. Studie zur Integration derivativer Finanzinstrumente in das Emittentenrisiko.

Diffraktive Optik - Numerische Simulation der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie