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Dr. Martin Schmitz

Angestellt, Lead Business Analyst, Deutsche Bank AG
Frankfurt, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Basel II
ABS
Risk adjusted Credit Pricing
Portfolio Management
Kreditrisikosteuerung
Marktrisikosteuerung

Werdegang

Berufserfahrung von Martin Schmitz

  • Bis heute 15 Jahre und 3 Monate, seit Apr. 2010

    Lead Business Analyst

    Deutsche Bank AG
  • 6 Monate, Nov. 2009 - Apr. 2010

    Bereichsleiter Segment Banken

    CMC ConMore IT Management GmbH

  • 2 Jahre und 1 Monat, Okt. 2007 - Okt. 2009

    Seniorspezialist Basel II / ABS

    Commerzbank

    Teilprojektleitung im Rahmen des Basel II Gesamtprojektes, Weiterentwicklung des ABS Rechenkerns, Regulatorische Beratung der Markteinheiten bei ABS Transaktionen, Validierung und Weiterentwicklung von IAA Ratingmodellen

  • 1 Jahr und 3 Monate, Juli 2006 - Sep. 2007

    Seniorspezialist Credit Pricing

    Commerzbank

    Aufbau eines zentralen Vorkalkulationssystems für das Kreditgeschäft im Firmenkundenbereich (Risk adjusted Pricing). Einführung einer Risikotransferpreismethodik zur Umsetzung steuerungsadäquater Pricingimpulse aus Portfoliosicht

  • 1 Jahr und 11 Monate, Aug. 2004 - Juni 2006

    Projektleiter

    Commerzbank

    Aufbau eines MaK-konformen Datawarehouses zur Identifizierung, Überwachung und Steuerung der Kreditrisiken

  • 1 Jahr und 6 Monate, Feb. 2003 - Juli 2004

    Business Analyst

    Commerzbank

    Analyse und Validierung von Marktdaten (Quellen Bloomberg, Reuters, Mark IT) als Grundlage für das interne Controling des Marktrisikos

  • 1 Jahr und 4 Monate, Okt. 2001 - Jan. 2003

    Projektleiter

    Commerzbank

    IT Projektleitung im Fixed Income Bereich (eTrading)

  • 1 Jahr und 11 Monate, Nov. 1999 - Sep. 2001

    Software Engineer

    Dresdner Bank

    Aufbau und Betreuung einer global genutzten Reporting-Datenbank für die Kontrahentenrisikoüberwachung

  • 1 Jahr, Okt. 1998 - Sep. 1999

    Consultant

    Weber & Partner Financial Technology

    Projekte im Auftrag verschiedener Großbanken: Implementierung eines Algorithmus zur Berechnung von Zinsstrukturkurven aus Bondpreisen. Studie zur Integration derivativer Finanzinstrumente in das Emittentenrisiko.

Ausbildung von Martin Schmitz

  • 9 Jahre, Okt. 1989 - Sep. 1998

    Physik

    Universität Essen

    Diffraktive Optik - Numerische Simulation der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Spanisch

    Grundlagen

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