Dr. Martin Bemmann

Ansprechpartner für alle internen PD- und LGD-Verfahren, Validierung und Weiterentwicklung des internen Kreditportfoliomodells, Entwicklung und Dokumentation der Kreditrisiko-Stresstests, Erstellung des quartalsweisen Kreditrisiko- und Stresstestberichts und Präsentation vor dem Vorstand; Projektarbeit: Überarbeitung der internen PD-Masterskala, Modellierung von Mehrjahres-PD, Validierung des IFRS-9-Modells eines Beteiligungsunternehmens

• fachliche Betreuung der Ratingverfahren für gewerbliche Immobilienkunden (Anwenderbetreuung, fachlicher Ansprechpartner bei Revisions- und Aufsichtsprüfungen), • jährliche Einzelvalidierung der Verfahren (Datenbereitstellung, statistische Analysen, Berichte, Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen), • Mitarbeit bei der Neuentwicklung und Implementierung weiterer PD-Ratingmodelle (Jahresabschluss- und Einnahmen-Überschuss-Analysemodelle, Cashflow-Simulationsmodelle für Immobilien-Spezialfinanzierungen)

Ausarbeitung und Leitung von Seminaren und Übungen der Fächer Wirtschaftspolitik, Makroökonomie, Simulation als Verfahren der Markt- und Risikoanalyse, Mitarbeit in der Projektleitung, Dissertation „Entwicklung und Validierung eines Simulationsmodells für die Prognose von Unternehmensinsolvenzen"

Unternehmensanalyse und -bewertung, Erstellung eines EDV-gestützten Modells für die Kundenattraktivitätsbewertung von Potentialkunden einer Bank; Erstellung eines Modells für die Beratungsunterstützung einer Bank beim Verkauf von Financial Risk Management Produkten

Wirtschaftspolitik Ökonometrie Operations Reseach Wirtschaftsenglisch